O předmětu

Cílem kurzu je představit posluchačům základní typy náhodných procesů, které jsou běžně používány coby modelová východiska pro složitější statistické, ekonometrické a demografické modely. Důraz je kladen nejen na výklad teorie, ale rovněž na (i) praktické aplikace při modelování reálných ekonomických procesů a řešení manažerských rozhodovacích problémů a (ii) implementaci a automatizaci výpočtů ve výpočetním prostředí R.

Co se naučíš

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni formulovat modely základních stochastických procesů, aplikovat je na vybrané ekonomické rozhodovací problémy a numericky je vyhodnotit v prostředí R.

Obsah předmětu

• Úvod do náhodných procesů: definice, příklady, základní klasifikace. • Markovské řetězce v diskrétním čase: Markovská vlastnost, homogenita, přechodová matice, přechodový graf, Chapmanovy-Kolmogorovovy rovnice, rekurence a tranzience, periodicita, rozložitelnost. • Absorpční Markovské řetězce: definice, kanonický tvar přechodové matice a jejích mocnin, fundamentální matice, střední doba do absorpce, pravděpodobnost absorpce. • Regulární Markovské řetězce: definice, stacionární rozdělení a limitní chování, fundamentální matice, střední doba prvního návratu a přechodů. • Modely obnovy: tvar přechodové matice, stacionární věková struktura, podmínky konvergence ke stacionární věkové struktuře, nerozložitelné Markovské řetězce. • Markovské řetězce s oceněním přechodů: matice ocenění přechodů, vektor celkových výnosů, asymptotické vlastnosti výnosů v regulárním Markovském řetězci, Markovský rozhodovací proces s alternativami. • Náhodná procházka v diskrétním čase: pozitivní a nulová rekurence, procházka po celých číslech, procházka po nezáporných číslech. • Markovské řetězce ve spojitém čase: přechodová funkce, matice intenzit a její vlastnosti, stacionární rozdělení a limitní chování, Poissonův proces. • Modely hromadné obsluhy: Kendallova klasifikace, Littleův zákon, průměrné charakteristiky a stacionární pravděpodobnosti v M/M/1 modelu. • Procesy množení a zániku: tvar matice intenzit, stacionární pravděpodobnosti v obecném procesu množení a zániku, stacionární pravděpodobnosti v M/M/c modelu. • Lineární modely časových řad: autokovarianční funkce, slabá a silná stacionarita, bílý šum, proces klouzavých průměrů, autoregresní proces. • Wienerův proces: definice, vlastnosti, Wienerův proces jako limita náhodné procházky.

Literatura

Základní:

✏️ Upravit wiki obsah

Používej Markdown: ## Nadpis, **tučně**, `kód`, - odrážky, > citace

Heslo si vyžádej od správce wiki.