4EK420 — Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví

O předmětu

Absolventi kursu získají praktické zkušenosti z řízení klíčových rizik (kreditní, tržní, pojistná a regulatorní) v bankách a pojišťovnách. Kurs představí hlavní metody a regulatorní omezení, které dávají rámec ekonometrickým technikám používaným na řízení těchto rizik. Kurz bude primárně zaměřen na využívání ekonometrie v praxi finančních institucí, včetně praktických přístupů k řešení obvyklých překážek, jako jsou chyby ve vstupních datech, nedostatečný počet pozorování některých modelovaných stavů, omezená vypovídací schopnost a porušení předpokladů získaných modelů a limity při prosazování ekonometrických modelů do běžného používání v interních procesech finančních institucí. Součástí kurzu bude týmová práce účastníků na tvorbě ekonometrických modelů pro vybraná rizika finančních institucí zahrnující všechny fáze reálných projektů: definice úlohy a návrh modelu, sběr a transformace zdrojových dat, konstrukce vlastního modelu, ověření jeho kvality a prezentace výsledků zadavateli. Získané znalosti by při řešení úloh z bankovní a pojišťovací praxe měly posloužit pro efektivní zpracování dat a návrh statistického modelu pro řešení analytického problému. Vzhledem k zaměření předmětu se předpokládá základní znalost programování v libovolném jazyce (ideálně se základní zkušeností v Pythonu nebo R) a také základní znalosti regresních modelů, časových řad a statistických metrik pro jejich otestování. Praktické výpočty budou probíhat v Pythonu za použití běžných knihoven, např. pandas, numpy, scikit-learn/statsmodels.

Co se naučíš

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: • Navrhnout a implementovat řešení konkrétní úlohy řízení hlavních rizik finančních institucí • Vytvořit prediktivní či klasifikační model, posoudit jeho kvalitu a business přínos • Mít přehled o využití analytických metod v praxi a o hlavních regulatorních omezeních • Soustředit se na datově orientovaný přístup k business úlohám

Obsah předmětu

1. Úvod do rizik řízených ve finančních institucích 2. Přehled klíčových regulací pro řízení rizik v bankách a pojišťovnách a aktuální regulatorní trendy 3. Modely pro řízení kreditních rizik 4. Modely pro řízení tržních rizik 5. Modely pro řízení pojistných rizik 6. Praktické přístupy k řešení datových omezení u jednotlivých modelů 7. Praktické využívání Python při programování jednotlivých modelů 8. Řešení výzev při testování a validaci modelů 9. Semestrální práce – tvorba nebo validace vybraného modelu 10. Vyhodnocení a zpětná vazba na semestrální práci

Literatura

Základní: