Cílem kurzu je zvládnutí základních postupů ekonometrického modelování, zejména v oblasti analýzy časových řad a panelových či víceúrovňových dat. Důraz je kladen především na specifikaci vhodného regresního modelu, jeho odhad pomocí profesionálního statistického programu a následnou interpretaci a
Cílem kurzu je zvládnutí základních postupů ekonometrického modelování, zejména v oblasti analýzy časových řad a panelových či víceúrovňových dat. Důraz je kladen především na specifikaci vhodného regresního modelu, jeho odhad pomocí profesionálního statistického programu a následnou interpretaci a verifikaci výsledků.
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni navrhnout, odhadnout a interpretovat širokou paletu ekonometrických modelů za účelem jejich praktické aplikace při kvantitativní analýze dat.
• Jednorozměrné časové řady. Klasifikace a základní vlastnosti. Modelování trendu a sezónní složky, dekompozice časové řady. • Statistická indukce při regresi s časovými řadami. Trendy, sezónnost a zpoždění v regresní analýze. • Autokorelace, nestacionarita a jejich detekce. Zdánlivá regrese. Kointegrované časové řady. • VAR modely, jejich vlastnosti a využití pro predikce. Funkce odezvy a jejich ortogonalizace. • Základy práce s krátkými panelovými daty. Lineární modely s nepozorovanou heterogenitou, estimátory založené na diferencování a časovém centrování. • Model s náhodnými efekty a korelovanými náhodnými efekty pro krátké panely a víceúrovňová data. Hausmanův test. Robustní statistická indukce. Křížové efekty a vícecestné clusterování. • Zobecněné lineární modely na krátkých panelových datech. Odhady pomocí zobecněných odhadových rovnic (GEE), struktura vnitroskupinové korelace. • Vybrané postupy analýzy panelových dat pro dlouhé panely. • Vybrané modely s omezenou závisle proměnnou. Useknutá data, cenzurovaná data, rohová řešení (Tobit), selekční modely (Heckit). • Metoda instrumentálních proměnných v průřezové analýze. Problematika endogenních regresorů, zdroj a příklady vhodných instrumentů. Statistická indukce, slabé instrumenty, diagnostické testy. • Chybějící hodnoty v regresních modelech. Věrohodnostní přístup, vícenásobná imputace dat. • Prezentace výsledků ekonometrického výzkumu. Doporučená struktura textu, výběr prezentovaného materiálu, typografická doporučení ohledně matematických výrazů, obrázků a tabulek.
Základní:
Používej Markdown: ## Nadpis, **tučně**, `kód`, - odrážky, > citace