4EKO — Ekonometrie

O předmětu

Souborná zkouška komplexně prověřuje osvojené znalosti v daném studijním oboru.

Co se naučíš

Úspěšným absolvováním zkoušky studenti prokáží, že jsou schopni identifikovat klíčové poznatky studijního oboru, klást je do vzájemné souvislosti a aplikovat je na řešení reálných problémů.

Obsah předmětu

1. Klasický lineární regresní model - Princip metody nejmenších čtverců a její geometrická interpretace - Předpoklady klasického lineárního modelu a jejich matematická interpretace - Statistická indukce v lineárním regresním modelu - Problémy specifikace; Vypuštění vysvětlujících proměnných, různé funkční tvary regresního modelu a interpretace jejich koeficientů, lineárně omezené koeficienty 2. Porušení Gauss-Markovových předpokladů - Odhad lineárního regresního modelu při výskytu heteroskedasticity a autokorelace; zobecněná metoda nejmenších čtverců - Robustní statistická indukce; Varianty robustních směrodatných chyb při heteroskedasticitě a autokorelaci, bootstrapové směrodatné chyby - Metoda instrumentálních proměnných jako nástroj identifikace kauzálních vztahů, předpoklady použití; Rozdíl mezi instrumentální a proxy proměnnou, Hausmanův test 3. Práce s panelovými daty - Model fixních efektů a metody odhadu (FD, within, LSDV) - Model náhodných efektů - Hausmanův a Chowův test 4 Modely diskrétní volby - Logit model - Probit model - Multinominální verze Logit/Probit - Mezní efekty - Poissonův regresní model 5 Analýza časových řad - Striktní stacionarita, slabé závislé časové řady, ACF, PACF, testování jednotkového kořene - Modely ARMA, ARIMA, Box-Jenkinsova metodologie - Kointegrace v časových řadách, modely korekce chyby (ECM model) - VAR a VEC model a funkce odezvy

Literatura

Základní:

Jak uspět v předmětu

Doporučená příprava:

• Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
• Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
• Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
• Studijní skupiny a sdílení poznámek

• Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
• Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
• Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená

Doporučené zdroje

• Sylabus na InSIS — osnova, literatura, garant
• Moodle VŠE — prezentace a studijní materiály
• Knihovna VŠE — přístup k e-knihám a databázím
• SIS VŠE — výsledky zkoušek, zkušební termíny