4IT585 — Data a regulace v bankovnictví

O předmětu

Předmět se zaměřuje na pochopení regulatorního rámce bankovního sektoru s důrazem na roli dat a datové kvality. Studenti se seznámí s klíčovými pravidly a standardy, které banky musí dodržovat v oblastech řízení rizik, finančního řízení, ochrany spotřebitele, regulatorního reportingu, datové kvality a zabezpečení dat. Studenti budou v rámci předmětu analyzovat dopady regulatorních požadavků na data banky a regulatorního reportingu.

Co se naučíš

Studenti na základě absolvování předmětu budou schopni: - Porozumět bankovní regulaci, jejímu významu a odpovědnosti banky za datovou kvalitu výkaznictví. - Pochopit základní rámec externího výkaznictví a návaznosti na obchodní aktivity. - Přehled konceptů otevřeného bankovnictví a sdílení dat bankovními subjekty. - Chápat roli úspěšného řízení rizik jako funkce kvalitní datové základny. - Porozumět nárokům IT bezpečnosti a souvisejících regulací (GDPR, DORA, atd.). - Zpracovat/vyřešit modelový příklad datové kvality a jeho dopad na řízení banky. - Prezentovat a komunikovat získaná analytická zjištění.

Obsah předmětu

• Klíčová data v bankovnictví a regulatorní předpisy: Data Quality & Data Governance, dimenze datové kvality a požadavky regulátora (BCBS239, ECB RDARR), technologické a inovace datové analytiky při řízení dat (AI, automatizace atd.). - Regulatorní požadavky v oblasti Risk, Finance, Assets & Liability Management a dopady na data a do regulatorního reportingu banky: typy rizik, nastavení rizikového profilu banky, kapitálová přiměřenost -Basel III/IV, EL, RWA, IFRS; COREP & FINREP, AnaCredit – vztahy mezi risk a finance reportingem, vyváženost mezi aktivy a pasivy, povinné minimální rezervy a jejich vliv na stabilitu banky, role finančních trhů v řízení likvidity a kapitálu. - Regulatorní požadavky na ochrana a bezpečnost dat v bankovnictví: Anti-Money Laundering, IT bezpečnost a ochrana spotřebitele: AML a podvodné jednání, GDPR, ochrana dat, Consent Management, Cybersecurity - NIS, DORA, kritická infrastruktura státu, NÚKIB. - AI, regulatorika a ochrana spotřebitele: behaviorální analýza, AI z pohledu bezpečnosti a ochrany dat. - Prezentace výstupů dopadů regulatorních požadavků na data a regulatorní reporting.

Literatura

Základní: