Obsahem předmětu je studium metod modelování jednorozměrných a vícerozměrných ekonomických a finančních časových řad. Student získá přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti lineárních a nelineárních modelů z teoretického, ale zejména z praktického a aplikačního hlediska. Bude používán s
Obsahem předmětu je studium metod modelování jednorozměrných a vícerozměrných ekonomických a finančních časových řad. Student získá přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti lineárních a nelineárních modelů z teoretického, ale zejména z praktického a aplikačního hlediska. Bude používán software EViews.
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni modelovat jednorozměrné a vícerozměrné ekonomické a finanční časové řady, analyzovat jejich vztahy a tvořit předpovědi. Studenti budou obeznámeni se základními pojmy a metodami analýzy ekonomických a finančních časových řad a jejich vztahů. Získají přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti modelů z teoretického a praktického hlediska.
Ekonomické časové řady, klasifikace a základní vlastnosti. Lineární modely jednorozměrných časových řad (ARMA, ARIMA). Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR). Kointegrační analýza časových řad (modely korekce chyb) Kauzalita a exogenita v časových řadách. Jednorovnicové modely stacionárních a nestacionárních časových řad (regresní analýza časových řad). Finanční časové řady a jejich vlastnosti. Modely volatility časových řad (GARCH, EGARCH). * Praktické aplikace modelů ekonomických a finančních časových řad.
Základní:
Doporučená příprava:
Používej Markdown: ## Nadpis, **tučně**, `kód`, - odrážky, > citace