4ST432 — Modely ekonomických a finančních časových řad

O předmětu

Předmět je oborově povinný na oboru Finance. Jeho obsahem je studium metod modelování jednorozměrných a vícerozměrných ekonomických a finančních časových řad. Student získá přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti lineárních a nelineárních modelů z teoretického, ale zejména z praktického a aplikačního hlediska. Bude používán software EViews.

Co se naučíš

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni modelovat jednorozměrné a vícerozměrné ekonomické a finanční časové řady, analyzovat jejich vztahy a tvořit předpovědi. Studenti budou obeznámeni se základními pojmy a metodami analýzy ekonomických a finančních časových řad a jejich vztahů. Získají přehled o struktuře, konstrukci a ověřování vhodnosti modelů z teoretického a praktického hlediska.

Obsah předmětu

Ekonomické časové řady, klasifikace a základní vlastnosti. Lineární modely jednorozměrných časových řad (ARMA, ARIMA). Lineární modely vícerozměrných časových řad (VAR). Kointegrační analýza časových řad (modely korekce chyb) Kauzalita a exogenita v časových řadách. Jednorovnicové modely stacionárních a nestacionárních časových řad (regresní analýza časových řad). Finanční časové řady a jejich vlastnosti. Modely volatility časových řad (GARCH, EGARCH). * Praktické aplikace modelů ekonomických a finančních časových řad.

Literatura

Základní:

Jak uspět v předmětu

Doporučená příprava:

• Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
• Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
• Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
• Studijní skupiny a sdílení poznámek s kolegy z ročníku

• Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
• Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
• Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená

Doporučené zdroje

• Sylabus na InSIS — osnova, literatura, garant
• Moodle VŠE — prezentace a studijní materiály od vyučujících
• Knihovna VŠE — přístup k e-knihám a databázím (EBSCO, ProQuest...)
• SIS VŠE — výsledky zkoušek, zkušební termíny, docházka