4ST441 — Statistické metody a kapitálové trhy

O předmětu

Předmět je určen všem zájemcům o aplikaci statistických metod a náhodných procesů na kapitálových trzích. Cílem je seznámit studenty s nejpoužívanějšími nástroji a přístupy, zejména při analýze časových řad akciových výnosů. V některých hodinách mohou být případně zařazeny i přednášky hostů z praxe či akademické sféry.

Co se naučíš

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat finanční časové řady, odhadovat parametry používaných modelů a stanovit obchodní signály nákup/prodej. Budou schopni provádět potřebné simulace v softwaru R.

Obsah předmětu

Elementární charakteristiky akciových výnosů (míry polohy, míry variability, míry asymetrie a špičatosti, grafy rozdělení) Autokorelace v časové řadě akciových výnosů a kvadrátů akciových výnosů Modely ARIMA (modely AR, MA a ARMA - výběr modelu, diagnostika modelu, předpovědi) Modely volatility (modely ARCH a GARCH) Harmonická analýza, filtrace a technická analýza Další témata (neuronové sítě, Monte Carlo simulace)

Literatura

Základní:

Jak uspět v předmětu

Doporučená příprava:

• Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
• Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
• Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
• Studijní skupiny a sdílení poznámek s kolegy z ročníku

• Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
• Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
• Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená

Doporučené zdroje

• Sylabus na InSIS — osnova, literatura, garant
• Moodle VŠE — prezentace a studijní materiály od vyučujících
• Knihovna VŠE — přístup k e-knihám a databázím (EBSCO, ProQuest...)
• SIS VŠE — výsledky zkoušek, zkušební termíny, docházka