O předmětu
Cílem je naučit studenty základním pojmům, principům a výpočetním postupům neživotního pojištění a názorně tyto postupy demonstrovat na příkladech z praxe.
Co se naučíš
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni zvládat statistické techniky a jejich aplikace jak po teoretické stránce, tak v praktickém provozu neživotních pojišťoven, v rozsahu doporučeném Mezinárodní společností aktuárů.
Obsah předmětu
- Pravděpodobnostní rozdělení v modelech neživotního pojištění 2. Modely rizika (individuální model, kolektivní model) a složená rozdělení 3. Teorie ruinování 4. Bayesovská statistika a teorie kredibility 5. Trojúhelníková schémata a riziko predikce budoucích cash flow 6. Aplikace zobecněného lineárního modelu 7. Modely zajištění 8. Markovovy řetězce a systém bonus malus
Literatura
Základní:
Jak uspět v předmětu
Doporučená příprava:
- Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
- Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
- Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
- Studijní skupiny a sdílení poznámek s kolegy z ročníku
Na co si dát pozor: - Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
- Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
- Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená
Doporučené zdroje