4ST651 — Analýza extrémních hodnot

O předmětu

V tomto předmětu se studenti seznámí se základy problematiky zkoumání pravděpodobnostních rozdělení s těžkými konci s potenciálním výskytem extrémních hodnot a dopady výskytu takovýchto rozdělení na vybrané statistické metody. Výuka kombinuje základní teoretické koncepty, simulační demonstraci důsledků výskytu těžkých konců v datech a práci s reálnými daty. Tyto metody a znalosti lze uplatnit při práci s daty zejména v ekonomii, pojišťovnictví, finančnictví či sociologii.

Co se naučíš

Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni základní orientace v problematice pravděpodobnostní rozdělení s těžkými konci. Budou umět identifikovat tato rozdělení v datech, budou se orientovat v odhadech těchto rozdělení a budou chápat potenciální důsledky jejich výskytu na vybrané statistické metody.

Obsah předmětu

Definice základních pojmů, přehled vybraných pravděpodobnostních rozdělení a práce s nimi Důsledky těžkých a tlustých konců pro pravděpodobnostní konvergence Metody identifikace výskytu těžkých konců v datech Metody odhadu pro pravděpodobností rozdělení s těžkými konci Teorie extrémní hodnoty – metoda blokových maxim a metoda špiček nad prahy Dopady výskytu těžkých konců v datech – korelace, regrese, PCA/FA

Literatura

Základní:

Jak uspět v předmětu

Doporučená příprava:

• Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
• Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
• Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
• Studijní skupiny a sdílení poznámek s kolegy z ročníku

• Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
• Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
• Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená

Doporučené zdroje

• Sylabus na InSIS — osnova, literatura, garant
• Moodle VŠE — prezentace a studijní materiály od vyučujících
• Knihovna VŠE — přístup k e-knihám a databázím (EBSCO, ProQuest...)
• SIS VŠE — výsledky zkoušek, zkušební termíny, docházka