Předmět je zaměřen na detailní pochopení a praktickou aplikaci statistických metod v oblasti řízení finančních rizik, s důrazem na pojistný a bankovní sektor. Studenti se seznámí s klíčovými regulatorními rámci, jako jsou Solvency II, IFRS 17 nebo Basel III a IV. Naučí se, jak tyto předpisy ovlivňuj
Předmět je zaměřen na detailní pochopení a praktickou aplikaci statistických metod v oblasti řízení finančních rizik, s důrazem na pojistný a bankovní sektor. Studenti se seznámí s klíčovými regulatorními rámci, jako jsou Solvency II, IFRS 17 nebo Basel III a IV. Naučí se, jak tyto předpisy ovlivňují proces řízení rizik v pojišťovnách. Kurz buduje a efektivně rozvíjí znalosti o regulatorních rámcích řízení finančních rizik a statistického modelování, nezbytných pro jejich efektivní řízení.
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni ovládat techniky statistického modelování finančních rizik v kontextu platných regulatorních rámců. Studenti získají potřebné dovednosti v analýze a mitigaci rizik, prozkoumají rizikové faktory ovlivňující finanční stabilitu institucí a naučí se prakticky aplikovat poznatky v reálných podmínkách pojistného a bankovního sektoru. Rovněž se podrobně seznámí s procesem ORSA a s přípravou klíčových reportů jako jsou SFCR a RSR, což jim umožní zastávat klíčové role v oblasti risk managementu v pojišťovnictví. Absolventi předmětu se věnují zpracování případové studie, což jim umožní aplikovat teoretické znalosti na reálné projekty a problémy. Předmět klade důraz na kooperaci v rámci pracovní skupiny, kde studenti posilují své týmové dovednosti a učí se efektivně komunikovat a pracovat na společných úkolech. Dále získají zkušenosti s přípravou a prezentací svých projektů před hodnotícími skupinami. Klíčová součást kurzu spočívá v kritickém posuzování projektů spolužáků, což studenty učí principy analytického a konstruktivního hodnocení. Tento proces je základním stavebním kamenem řízení rizika a vede studenty k identifikaci potenciálních problémů a návrhů řešení v rámci hodnocených projektů. Předmět tak poskytuje nejen praktickou, ale i strategickou přípravou pro efektivní působení v roli risk managera finanční instituce.
Úvod do řízení rizik a přehled aktuálních regulatorních rámců pro pojistný a bankovní trh. Rozbor Solvency II a IFRS 17 a jejich vzájemné působení. Statistické metody a modelování: reserving risk, pricing risk. Příprava a zpracování klíčových regulatorních dokumentů o finančním stavu a posouzení solventnosti pojišťovny - ORSA, RSR a SFCR. Statistické techniky pro analýzu a modelování kreditního, tržního a likviditního rizika v rámci Basel III. Praktická a strategická příprava pro efektivní působení v roli risk managera v rámci finanční instituce.
Základní:
Používej Markdown: ## Nadpis, **tučně**, `kód`, - odrážky, > citace