4ST616 — Regrese

O předmětu

Regresní analýza je důležitým nástrojem používaným při zkoumání stochastických závislostí mezi veličinami. Předmět detailně vysvětluje koncept lineárních regresních modelů, následně je výklad doplněn o další regresní modely používané v aplikacích. V rámci předmětu jsou představeny nástroje a postupy, které umožňuje moderní výpočetní statistika. Všechny modely jsou motivovány konkrétními praktickými problémy a vycházejí z nich. Pro modelování jsou používána reálná či simulovaná data.

Co se naučíš

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni samostatně plnohodnotně pracovat s lineárními regresními modely, porozumí jejich vlastnostem a budou zároveň chápat jejich omezení. Pochopí koncept lineárních regresních modelů v širším kontextu regresní analýzy a budou schopni nalézt odpovídající vhodný přístup pro konkrétní problém. Budou připraveni studovat, pochopit a správně aplikovat pokročilé regresní modely současné praxe.

Obsah předmětu

• Regresní model, lineární a nelineární regresní model - Parametrické a neparametrické regresní modely - Klasický lineární regresní model, odhad modelu metodou nejmenších čtverců, vlastnosti odhadu a charakteristiky odhadnutého modelu - Kategoriální vysvětlující proměnné v regresním modelu - Transformace proměnných v regresním modelu - Individuální přínos a význam vysvětlujících proměnných v regresním modelu - Posouzení kvality regresního modelu - Diagnostika reziduí modelu, porušení předpokladů regresního modelu a jeho řešení - Výběr proměnných, multikolinearita - Bootstrapping a simulace v regresi - Zobecněný a obecný lineární model, příklady použití

Literatura

Základní:

Jak uspět v předmětu

Doporučená příprava:

• Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
• Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
• Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
• Studijní skupiny a sdílení poznámek s kolegy z ročníku

• Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
• Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
• Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená

Doporučené zdroje

• Sylabus na InSIS — osnova, literatura, garant
• Moodle VŠE — prezentace a studijní materiály od vyučujících
• Knihovna VŠE — přístup k e-knihám a databázím (EBSCO, ProQuest...)
• SIS VŠE — výsledky zkoušek, zkušební termíny, docházka