5EN306 — Aplikované kvantitativní metody I

O předmětu

Předmět ukazuje a umožňuje zvládnout principy tvorby ekonometrických modelů s důrazem na ekonomickou interpretaci a verifikaci výsledků. Úroveň výkladu předpokládá zvládnutí ekonomie, ekonometrie a statistiky na bakalářské úrovni.

Co se naučíš

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vytvořit jednoduchý ekonomický model odpovídající výzkumné otázce (hypotézám), najít vhodná data a použít standardní ekonometrické nástroje k ověření hypotéz a zodpovězení otázky.

Obsah předmětu

1) Opakování základních pojmů, Gauss‑Markovovy předpoklady, struktura empirického výzkumu 2) Heteroskedasticita a robustní odhad chyb 3) Úvod do časových řad. 4) Deterministický a stochastický trend, náhodná procházka, bílý šum. 5) Autoregresní modely, modely klouzavých průměrů. 6) ARMA, ARIMA, ADL a jejich deriváty. 7) Stacionarita, testovaní jednotkového kořene. 8) Instrumentální proměnné a simultánní rovnic. 9) Panelová data: úvod a struktura panelu. 10) Panelová data: modely panelových dat. 11) Logistická regrese (logit) a probit. 12) Kointegrace, modely korekce chyb (ECM) a jejich použití. 13) Vektorová autoregrese (VAR) a její využití.

Literatura

Základní:

Jak uspět v předmětu

Doporučená příprava:

• Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
• Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
• Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
• Studijní skupiny a sdílení poznámek s kolegy z ročníku

• Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
• Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
• Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená

Doporučené zdroje

• Sylabus na InSIS — osnova, literatura, garant
• Moodle VŠE — prezentace a studijní materiály od vyučujících
• Knihovna VŠE — přístup k e-knihám a databázím (EBSCO, ProQuest...)
• SIS VŠE — výsledky zkoušek, zkušební termíny, docházka