5EN459 — Ekonometrie časových řad

O předmětu

Předmět je zaměřen na praktické využití ekonometrických metod, zopakování příslušné metodiky, její použití a možné alternativní přístupy k modelování. Přednášky jsou doplněny o počítačové kurzy, kde studenti mohou získat praktické zkušenosti s aplikovanou ekonometrickou analýzou. V průběhu kurzu se zaměříme zejména na techniky časových řad aplikované na modelování a prognózování růstu HDP, inflace a volatility měnového kurzu a na další aktuální makroekonomická témata.

Co se naučíš

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: Aplikovat metodu OLS (metoda nejmenších čtverců) při analýze dat. Používat modely ARIMA (auto-regresní integrovaný klouzavý průměr) k analýze a předpovídání časových řad. Uplatnit modely GARCH (generalizované auto-regresní podmíněné heteroskedasticity) pro analýzu volatilnosti v časových řadách. Vyžívat modely VAR (vektor auto-regresní) pro analýzu vztahů mezi více proměnnými v časových řadách. Interpretovat výsledky modelů SVAR (strukturní vektor auto-regresní). Provádět analýzu pomocí metod kointegrace. Užít filtry k identifikaci trendů časových řad.

Obsah předmětu

1. Diferenční rovnice 2. Stacionární časové řady 3. ARMA modely 4. Box-Jenkings selekce modelu 5. Autokorelační funkce 6. Modelování ekonomických časových řad: trend a volatilita 7. ARCH a GARCH odhad 8. Testování trendu a jednotkových kořenů 9. Dickey - Fuller test 10. Vícerovnicové modely časových řad 11. Úvod do VAR modelů 12. Kointegrace a Error-Correction modely

Literatura

Základní:

Jak uspět v předmětu

Doporučená příprava:

• Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
• Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
• Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
• Studijní skupiny a sdílení poznámek s kolegy z ročníku

• Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
• Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
• Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená

Doporučené zdroje

• Sylabus na InSIS — osnova, literatura, garant
• Moodle VŠE — prezentace a studijní materiály od vyučujících
• Knihovna VŠE — přístup k e-knihám a databázím (EBSCO, ProQuest...)
• SIS VŠE — výsledky zkoušek, zkušební termíny, docházka