O předmětu
Předmět studenty seznamuje se základními principy ekonometrie a poskytuje přehled základních ekonometrických metod s důrazem na jejich praktické využití na makroekonomické i mikroekonomické úrovni. Předmět je určen zejména pro studenty, kteří neabsolvovali základní kurz ekonometrie, čemuž je přizpůsobena úroveň výkladu.
Co se naučíš
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: - zkonstruovat jednoduchý ekonomický model - nalézt vhodná data a transformovat je - odhadnout vybrané modely v R - využít standardní ekonometrické nástroje k ověření výsledků odhadnutých modelů - identifikovat základní problémy při ekonometrickém modelování - porozumět základní ekonometrické literatuře a empirickým studiím pro případné dodatečné samostudium
Obsah předmětu
- Úvod do ekonometrie, problematika matematizace v ekonomii a kritika ekonometrie, přehled datových zdrojů a ekonometrického softwaru 2. Problém korelace a kauzality, struktura empirické analýzy, popisné statistiky a typy datových struktur, úvod do R 3. Metoda nejmenších čtverců, jednoduchý lineární regresní model, testování statistických hypotéz, různé modelové specifikace a jejich implikace 4.-5. Vícenásobná regresní analýza a související témata, předpoklady věrohodných odhadů a inference pro průřezová data (Gauss-Markovovy předpoklady a klasický lineární regresní model), relevantní statistické testy 6.-7. Dodatečné problémy u vícenásobné regresní analýzy – jejich praktická řešení a ukázky (aproximace logaritmem, výběr mezi více modely, proxy proměnné, chybějící pozorování, odlehlá a vlivná pozorování, interakce proměnných) 8. Práce s umělými proměnnými a metoda instrumentálních proměnných 9. Úvod do problematiky časových řad (složky časových řad, práce s indexy, problematika běžných a stálých cen), úvod do analýzy časových řad, dekompozice časových řad 10.-11. Problematika zahrnutí časových zpoždění, předpoklady věrohodných odhadů a inference u časových řad, rozvolnění vybraných předpokladů, relevantní statistické testy 12. Nesplnění předpokladu slabé závislosti, problematika a testování (ne)stacionarity dat, strukturální zlomy v datech, zdánlivá regrese, integrace časových řad, problematika kointegrace, ARIMA modely, ostatní modely časových řad 13. Problematika panelových dat a úvod do její analýzy – model průřezových dat různých let, práce s panelovými daty, modely s fixními a náhodnými efekty, relevantní statistické testy Na seminářích budou studenti pracovat v rozhraní R (v RStudiu).
Literatura
Základní: